1.2 Особенности использования многомерных прогнозных расчетов
Трудное взаимодействие экономических процессов наряду с многомерной природой крайне часто становятся ключевой проблемой при формировании аппарата прогнозирования социально- экономического развития предприятия. Наряду с этим в условиях рынка прогноз является ключевым направлением в деятельности бюджетных и коммерческих организаций.
Прогнозный анализ в условиях нестабильности экономики, финансовых кризисов имеет особое значение.
Многомерные прогнозные расчеты – прогноз содержит несколько качественных или количественных характеристик объекта прогнозирования.
«Многомерность и стохастичность исследуемых процессов, неоднозначность их отображения через изменчивость регистрируемых параметров, в свою очередь, потребовало применения соответствующих методов многомерного статистического анализа (MCA), которые позволяют количественно описать динамику процессов в терминах случайных функций и полей».
В настоящее время активно развивается модель представления информации для анализа, которая традиционно трактуется как многомерная модель данных, в качестве основной сущности традиционно называют многопараметрическое представление фактов реального мира.
В многомерных прогнозных расчетах сведения исследуются как установленные факты с надлежащими числовыми значениями, при этом они сопровождаются текстовыми измерениями фактов.
Технология многомерных прогнозных расчетов традиционно используется как постановления решения задач анализа огромных массивов накопленных данных, направлена на обработку нерегламентированных, непредвиденных тенденций требований аналитиков к сведениям.
Можно выделить следующие основные задачи многомерных прогнозных расчетов:
— оценка плана (прогноза) необходимых показателей;
— изучение состава и структуры показателей в динамике;
— выявление и количественное измерение влияния факторов, формирующих показатели;
— выявление резервов роста показателей;
— разработка предложений по наиболее эффективному формированию и использованию показателей с учетом перспектив развития предприятия.
В качестве одного из положительных эффектов, проведенных с помощью методов многомерных прогнозных расчетов исследований является переход от одномерного прогноза к многомерному. При этом в качестве факторов влияния применяют многочисленные связи между переменными, которые зачастую группируют в ключевые элементы, классы, виды которые в значительной степени облегчают сложных исследуемых процессов.
В значительной степени многомерных прогнозных расчетов способствует использование различных методов прогнозирования.
Реализация многомерных прогнозных расчетов дает возможность отойти от исследования связей между отдельными элементами и перейти к комплексному анализу процессов в целом.
Таким образом, результаты, полученные в контексте вышеизложенной методологии, не исчерпывают всех возможностей применения многомерного прогнозирования. Но они дают возможность, по нашему мнению, в полной мере ответить проследить изменение трендов и проследить факторы их влияния.
Сделки на фондовом рынка в настоящее время считаются наиболее перспективным видом деятельности, несмотря на то что отечественный фондовый рынок стал популярен относительно недавно. Инвестиции в ценные бумаги – это весьма прибыльное и привлекательное вложение денежных средств.
Прослеживая этапы развития российского фондового рынка, можно заметить, что он находится на стадии умеренного развития. На сегодняшний день сделки на фондовом рынке доступны любым категориям участников, начиная от крупных, заканчивая физическими лицами, чьи вложения мизерны для рынка в целом. Развитие инвестиций в ценные бумаги у населения связано с увеличение информированности в части реализации данного вида заработка.
При этом изучение методов прогнозирования стоимости различных ценных бумаг представляет большой практический интерес для инвесторов, осуществляющих операции на фондовом рынке. Как было сказано выше актуальность прогнозирования связана с ростом популярности фондового рынка и возможных доходов посредством совершения операций. При этом, моделирование стоимостной оценки ценных бумаг весьма значимый инструмент и является основополагающим элементом в «теории управления инвестиционным портфелем и оценки финансовых инструментов»[4].
Современная ситуация на мировых финансовых рынках крайне нестабильна в результате этого многомерные прогнозные расчеты на фондовых рынках являются крайне актуальными для построения приближенной к реальности картине. При этом многомерные прогнозные расчеты весьма применимы в прогнозирование на фондовом рынке и более четко отражают истинные тенденции рынка.
1.3 Специфика применения имитационных моделей
Имитационные модели считаются наиболее эффективным инструментом анализа сложных систем, принятие решений в которых затруднятся отсутствием или сложностью представления информации.
Важно, что в условиях трудности представления сведений о развитии, какого- либо исследуемого объекта (системы) трактуется, единственная возможность: построение модель исследуемой экономической системы, которая связывает эндогенные переменные с экзогенными, и осуществить имитационный эксперимент.
В качестве термина «имитация» используют понятие воображение, а именно реализация сущности явления без применения экспериментальных опытов на фактическом реальным объекте. Шеннон в своей научно работе устанавливает следующее определение: «Имитационное моделирование есть процесс конструирования модели реальной системы и постановки экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение системы, либо оценить (в рамках ограничений, накладываемых некоторым критерием или совокупностью критериев) различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы».
Имитационное моделирование сложное понятие, которое используется рядом специалистов, так Павловский Ю. Н. в своей научной работе записывает «вычисление значений некоторых характеристик развивающегося во времени процесса путем воспроизведения течения этого процесса на компьютере с помощью его математической модели, причем получить требуемые результаты другими способами или невозможно, или, крайне затруднительно». «Воспроизведение течения процесса на компьютере с помощью математической модели, по его мнению, называют имитационным экспериментом».
В работе Дж. Форрестер рассматривает динамическое моделирование предприятия, которое автор определяет как «изучение деятельности предприятия как информационной системы с обратной связью».
Архипова А.С. определяет метод имитационного моделирования как «экспериментальный метод исследования реальной системы по ее имитационной модели, который сочетает особенности экспериментального подхода и специфические условия использования вычислительной техники».
А академик Львов Д.С. пишет: «… важнейшей, на наш взгляд, функцией экономической теории является воспитание в хозяйственных и экономических деятелях любого уровня управления представлений о вариативности, как возможных экономических решений, так и реакции хозяйственной практики на их реализацию. Если среди историков бытует мнение, что сослагательное наклонение в этой науке отсутствует, то в экономической науке сослагательность в общем смысле является презумпцией, а в частном смысле – выступает как результат исследования. «Что было бы, если…» обычный рефрен для прикладных экономических и экономико- математических исследований».
В своей работе А.М. Гатаулин пишет: «…наиболее важной задачей моделирования является обоснование управленческих решений на основе «проигрывания» множества ситуаций, вариантов развития на моделях управляемых систем; модель позволяет имитировать поведение системы в широком диапазоне изменяющихся условий, включая и такие, которые в реальной хозяйственной деятельности не наблюдались или встречаются редко; при этом отпадает необходимость в дорогостоящих натурных экспериментах; «проигрывание» на моделях разнообразных производственных ситуаций позволяет исследовать большое число вариантов развития системы и выбрать наилучший с точки зрения решаемой задачи».
«Особенно велика роль имитационного моделирования при экспериментальной проверке предложений, связанных со структурными изменениями, модернизацией экономических механизмов и другими усовершенствованиями, не поддающимися формальному количественному описанию».
Оценка конкретного порядка исследуемых моделей дает возможность строить простые модели сложных явлений. Благодаря этому имитационные модели позволяют выявить в различных конкретных случаях параметры порядка и проверить их достоверность.
Имитационное (компьютерное) моделирование подразделяется на несколько видов имитационного моделирования (Рис. 1.1).
Рис. 1. 1 Виды имитационного моделирования
В качестве наиболее эффективного свойства имитационного моделирования можно назвать рациональность и простоту результатов моделирования. Это дает возможность простой трактовки подобных результатов учеными-специалистами. Имитационное моделирование объединяет математические и гуманитарные средства исследования трудных процессов.
В качестве слабых сторон имитационного моделирования традиционно относят трудность аналитического прослеживания и значительного размера имеющегося пространства модели. При этом важно отметить, что данный недостаток устранен в математические модели малой размерности, по этой причине оценка гуманитарного анализа итогов аналитического исследования дополняет методику.
Важно заметить, что последовательно- циклической является структура имитационного моделирования. Структуру можно определить как этапы, которые переходят от предыдущего к последующему.
Цикличность имитационного моделирования заключается в вынужденном возвращении к предыдущим этапам и последующем повторении ранее известного пути с корректировкой их в силу актуальности сведениями и параметрами модели (рис. 1.2).
Рис. 1.2. Этапы имитационного моделирования при исследовании сложной проблемной ситуации
Серии имитационных экспериментов организуются в рамках исследования соответствующих вариантов модели. Данный этап работы с моделью иногда называют также тактическим планирование мимитационных экспериментов. Оно основывается на представлении модели в виде «черного ящика», на входе которого показаны все входные (варьируемые) параметры модели, а на выходе — показатели процесса ее функционирования, причем как те, так и другие специально выбираются для проведения конкретной серии имитационных экспериментов. Практически никогда при этом не используется все множество потенциально варьируемых или настроечных параметров, определенное при разработке концептуальной модели, так как их количество может достигать нескольких сотен.
Под сценарием часто понимают такой вариант исходных данных модели, который содержит не только численные значения отдельных «статических» параметров, но и описания конкретных «динамических» процессов, которые должны быть «разыграны» во время прогона модели.
Следовательно, под технологией имитационного моделирования понимают способ извлечения аналитических сведений внутреннего характера, на базе модели параметров внешнего характера.