ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
2.1. Оценка состояния банковской системы России на современном этапе
Оценим размеры банковского сектора Российской Федерации. Так сложилось, что в России именно через банковский рынок осуществляется перераспределение большей части ресурсов, отсюда и огромный интерес к его современному состоянию. Уже достаточно долгое время идет сокращение количества действующих кредитных организаций (см.рисунок 2.1).
По данным рисунка 2.1 получаем, что количество банков за 13 лет сократилось почти в 2,5 раза: с количества в 1299 на начало 2005 года до 561 организаций на начало 2018 года. Следует иметь ввиду, что количество банков сокращается не только в результате банкротства банков, но и вследствие и реорганизации в форме слияния и преобразования в филиалы других, более крупных банков.
В структуре банков по величине уставного капитала происходит сдвиг: на начало 2005 года 50% банков имели уставный капитал до 60 млн. руб., 2010 года – до 150 млн. руб., 2015 года – до 300 млн. руб., 2018 года – до 500 млн. руб. Это может говорить в некоторой степени о «поедании» крупными банками мелких. Очевидно, что крупные банки являются более устойчивыми, а, следовательно, с точки зрения вкладчиков и более надежными. Ежегодно Банк России публикует рейтинг системно значимых кредитных организаций.
На начало 2018 года на долю 11 банков, показанных в таблице 2.1, приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. В рейтинге кредитные организации расположены не по рейтингу надежности для вкладов или по величине активов, а по порядковому регистрационному номеру. Поскольку, от стабильности и надежности работы именно данных банков зависит во многом вся российская экономика, ЦБ РФ не даст обанкротиться банкам, находящимся в списке системно значимых.
Количество государственных банков России изменяется каждый год. Связано это, прежде всего с тем, что ЦБ РФ ведет активную политику в области контроля над деятельностью банков. У многих финансовых организаций были отозваны лицензии. Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод, что большинство клиентов делают выбор в пользу государственного банка. Их выбор основывается не на получении большей прибыли, а на возможности вернуть свои сбережения. Так, на группу банков с долей участия государства свыше 50% приходится более 40% совокупных активов банковского сектора РФ с 2013–2017 гг.
В удовлетворении потребности заемщиков в различных видах кредитов по итогам 2013–2017 гг. на долю банков с государственным участием приходится около 50 %
Для оценки состояния банковского рынка важно не только количество и размер самих банков, но объемы совершаемых сделок.
Совокупные активы банков на 01.01.2019 года составили 94083,7 млрд. руб., что на 10,4% выше соответствующего показателя 2018 года. По отношению к 2014 году активы банковской системы выросли на 21,15%
Капитализация банковской системы на 01.01.2019 г. – 10269,3 млрд. руб., что на 9,2% выше уровня 2017 года. Показатель капитала к ВВП находится в исследуемом периоде на уровне 10-11% и относительно стабильно.
Анализ характеризующей отношение совокупных активов банковского сектора к ВВП за 2014-2018 гг. показывает, что за рассматриваемый период их отношение имело тенденцию снижения, хотя и находилось все годы в диапазоне от 80% до 100%. Соответствие отношения совокупных активов банковского сектора к ВВП диапазону 80%-100% позволяет говорить о стабильности как банковского сектора, так и всей экономики в целом, так как отражает спрос экономических субъектов на дополнительные ресурсы, обусловленный увеличением объемов их спроса.
Согласно приведенных Банком России данных объем вкладов населения в банковской системе не сократился. Можно сказать, население не спешит забирать деньги из банков, даже наблюдается рост вложений в абсолютном выражении и на 01.01.2019 он составил 28 460,2 млрд. рублей. Среднегодовой темп прироста вкладов физических лиц за 2013-2018 годы составил 12,8%.
Объем привлеченных банками ресурсов от организаций имел самый высокий пророст именно в 2014 году и составил 56,9%. На начало 2016 года также был заметен рост объемов депозитов юридических лиц, однако в позже видим их снижение. Среднегодовой темп прироста вкладов юридических лиц за 2013-2018 годы составил 13,2%. И хотя разрыв в объемах ресурсов, привлеченных от физических и юридических лиц, сократился, тем не менее, по-прежнему у банков преобладают вклады физических лиц (рисунок 2.5).
Но еще более актуальным является вопрос об объёмах выдаваемых банками кредитов. Кредитный портфель банковской системы на 01.01.2019 года составил 48 273,2 млрд. руб, что выше уровня предыдущего года на 9,5%. Драйвером роста, как и месяцем ранее, выступил розничный сегмент. Кредиты физических лиц 13 734 млрд. руб., динамика аналогична предыдущему месяцу – на уровне 1,8%, с начала года прирост уже на уровне 28%.
Поскольку кредитование является одним из основных видов банковской деятельности, то отношение кредитов к ВВП позволяют оценить, с одной стороны, активность банков в предоставлении данного вида услуг клиентам и, с другой стороны, спрос на финансовые ресурсы со стороны экономических агентов, данный показатель находился на уровне 46-54%. Кредиты на уровне чуть выше 50% к ВВП – не самый выдающийся результат, но для развивающихся стран– вполне репрезентативный. Высокая инфляция однозначно мешает достижению высокого уровня кредитования экономики по отношению к ВВП, но низкая инфляция сама по себе не является гарантией высокой доли кредитов по отношению к ВВП.
Анализ макроэкономических показателей банковской сферы свидетельствует о стабильном развитии банковской системы страны и восстановлении докризисных показателей развития.
По мнению Лаврушина О.И. банки в современных условиях способны адаптировать свои предложения под индивидуальные вкусы клиентов, что позволяет им выделяться среди конкурентов, увеличивая таким образом долю рынка. Такая стратегия имеет большое значение в долгосрочной перспективе и может обеспечить успех в низкодинамичной и низкорентабельной среде. Успешные проекты в области инноваций осуществляет банк ВТБ, банк Tinkoff (пока единственный онлайн-банк России, является лауреатом международных премий в области инноваций), Банк Санкт-Петербург, Россельхозбанк и, конечно, Сбербанк, который создает внутренние лаборатории для разработки прорывных технологий — блокчейн, интернет вещей, речевая аналитика, компьютерное зрение, анализ текстов.
Оптимальное управление кредитным портфелем определяет кредитную политику банка, его способность получать доход от предоставленных займов. Выявления и снижения кредитных рисков и повышение уровня качества кредитного портфеля обеспечивают финансовую устойчивость и надежность банков в целом, увеличивают прибыльность. Поэтому банкам целесообразно использовать статистические методы оценки кредитной деятельности банков.
Рассмотрим статистические показатели кредитной деятельности банков:
- коэффициент покрытия займов капиталом, определяется отношением суммы капитала банка к общей сумме кредитного портфеля;
- коэффициент кредитной активности, представляет собой отношение стоимости кредитного портфеля к активам банка и показывает степень использования активов для предоставления займов;
- коэффициент доходности от кредитных операций, рассчитываемый отношением чистого процентного дохода к объему банковского кредитного портфеля;
- коэффициент обеспечения займов резервами, показывает качество кредитного портфеля банков, а также достаточное значение среднего размера резервов на каждую единицу выданных кредитов.
Коэффициент кредитной активности кроме 2014 – 2018 гг. значительно превышает установленное оптимальное значение, что свидетельствует о том, что банки РФ проводят агрессивную политику кредитования, при этом за период 2014 – 2018 гг. займы не являются прибыльными, так как в структуре кредитного портфеля присутствует значительная часть непогашенных, просроченных займов.
Стоит отметить, что займы на достаточном уровне покрыты капиталом отечественных банков (только в 2017 году данный показатель был ниже нормативного значения).
Кредитный риск, это один из главных факторов, учитываемых отечественными банками при предоставлении займа. Риск невозврата или просроченной задолженности по кредиту. Используются следующие
экономико–статистические показатели покрытия кредитного риска финансовыми результаты деятельности банков:
Рентабельность активов – показатель, характеризующий отношение процентного дохода банка к активам, то есть, определяет насколько удачно были размещены активы, сколько рублей прибыли было получено на 1 рубль активов. Оптимальное значение должно быть больше единицы.
Рентабельность капитала – показатель, характеризующий отношение процентного дохода в капитал, определяет, сколько рублей дохода получено на 1 рубль капитала. Оптимальное значение больше единицы; уровень процентного дохода к кредитному портфелю – характеризует сколько рублей дохода было получено на 1 рубль предоставленных кредитов.
По данным значениям показателей можно сделать вывод о том, что банки РФ не достигли нормативного значения в своей деятельности. Наиболее прибыльным был 2014 год, в дальнейшем прослеживается тенденция к снижению показателей, то есть кредитная деятельность коммерческих банков РФ была рискованной, финансовые результаты данный риск не покрывают.
Таким образом, на современном этапе большое значение имеет дальнейшее развитие кредитования. Ведь за последние годы качество банковского кредитного портфеля в РФ значительно снизилось. Статистические исследования обусловливают глубинную оценку состояния банковской системы для дальнейшего планирования деятельности на будущие периоды. По данным показателям можно сделать вывод, что кредитная деятельность сейчас является рисковой, при этом качество кредитного портфеля сомнительно, в динамике показатели качества отражают негативную тенденцию в связи со стремительным ростом темпов роста инфляции и увеличения доли проблемной задолженности.