- Определение эконометрики. Эконометрика и экономическая теория. Эконометрика и статистика. Эконометрика и экономико-математические методы.
- Основные группы эконометрических моделей.
- Типы данных. Этапы эконометрического моделирования.
- Уравнение регрессии, его смысл и назначение. Интерпретация параметров модели парной линейной регрессии.
- Простейшие модели регрессии. Выбор типа математической функции при построении модели регрессии.
- Использование метода наименьших квадратов для оценок параметров модели парной линейной регрессии.
- Условия теоремы Гаусса-Маркова.
- Корреляция и ковариация. Коэффициенты ковариации, корреляции, детерминации. Их интерпретация.
- Частные коэффициенты корреляции. Их интерпретация.
- Точечные и интервальные оценки коэффициента корреляции в генеральной совокупности.
- Проверка статистической значимости оценок параметров модели регрессии: t — критерий Стьюдента.
- Точечные и интервальные оценки параметров модели регрессии.
- Проверка статистической значимости уравнения регрессии в целом: F — критерий Фишера.
- Модель множественной линейной регрессии. Интерпретация параметров модели множественной линейной регрессии.
- Точечный и интервальный прогноз индивидуального значения зависимой переменной.
- Точечный и интервальный прогноз среднего значения зависимой переменной.
- Множественная регрессия в терминах матричной алгебры.
- Мультиколлинеарность. Причины и последствия мультиколлинеарности.
- Способы обнаружения и устранения мультиколлинеарности.
- Спецификация модели регрессии. «Длинная» и «короткая» регрессии. Тесты Акейке и Шварца.
- Гетероскедастичность. Причины и последствия гетероскедастичности.
- Способы обнаружения и устранения гетероскедастичности.
- Стандартизованные коэффициенты регрессии, их интерпретация. Коэффициенты эластичности, их интерпретация.
- Множественный коэффициент корреляции и множественный коэффициент детерминации. Исправленный коэффициент детерминации.
- Применение F – критерия Фишера и t — критерия Стьюдента для проверки значимости оценок модели множественной регрессии.
- Фиктивные переменные. Их назначение. Интерпретация параметров модели с фиктивными переменными.
- Автокорреляция. Причины и последствия автокорреляции.
- Способы обнаружения и устранения автокорреляции.
- Нелинейная регрессия. Модели регрессии, нелинейные по переменным и по параметрам.
- Временные ряды, их виды, основные показатели временных рядов. Виды колеблемости уровней временных рядов.
- Простейшие модели тренда. Выбор модели тренда. Первые и вторые разности.
- Модели тренда и сезонности. Аддитивные и мультипликативные модели тренда и сезонности.
- Виды систем эконометрических уравнений. Независимые системы. Рекурсивные системы. Системы одновременных (совместных) уравнений.
- Структурная и приведенная формы эконометрической модели. Проблемы идентификации.
- Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, общая схема алгоритма расчетов.
- Модель Кейнса (статистическая и динамическая формы).
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|