Эмпирическое исследование модели CAPM и применение финансовых стратегий на российском фондовом рынке.

Вид работы: Дипломная работа
Специальность: Экономика
Тема: Эмпирическое исследование модели CAPM и применение финансовых стратегий на российском фондовом рынке.
Количество страниц: 50
Уникальность: 78%

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
1 Теоретические аспекты портфельного инвестирования, использование модели САРМ для обоснования эффективности инвестиций
1.1 Теоретические основы организации портфельного инвестирования
1.2 Общая характеристика модели САРМ
1.3 Краткая характеристика других моделей выбора эффективного портфеля
1.4 Выводы и обоснование выбора модели САРМ
2 Анализ применения финансовых стратегий на российском фондовом рынке
2.1 Выбор параметров и ценных бумаг для анализа
2.2 Расчет и оценка параметров модели САРМ
2.3 Выбор и обоснование стратегий инвестирования
2.3.1 Стратегия Size effect
2.3.2 Стратегия Value effect
2.3.3 Стратегия Momentum Strategy
Заключение
Список использованной литературы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Батяева Т.А., Столяров И.И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 304 с.
2.Бехтерева Е.В. Управление инвестициями. — М.: ГросМедиа: РОСБУХ, 2008.
3.Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. — М.: ОМЕГА-Л, 2008.
4.Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. — М.: Дело, 1997. С. 800.
5.Гуськова Н.Д. Инвестиционный менеджмент: учебник. М.: КНОРУС, 2010. — 456 с.
6.Игонина Л.Л. Инвестиции: Учебник. — М.: Магистр, 2008.
7.Инвестиции: Системный анализ и управление / Под ред. проф. К.В.Балдина. — М.: Дашков и К, 2007.
8.Инвестиции: Учебник / Отв. ред. В.В.Ковалев, В.В.Иванов, В.А.Лялин. — М.: Проспект, 2010. — 592 с.
9.Инвестиции: Учебник / Под ред. Г.П.Подшиваленко. — М.: КНОРУС, 2008.
10.Инвестиции: Учеб ное пособие / Под ред. М.В.Чиненова. — М.: КНОРУС, 2007.
11.Исследования информационной прозрачности российских компаний в 2007 г.: значительные изменения в десятке лидеров / Служба рейтингов корпоративного управления Standard&Poors, 14 ноября 2007 г.
12.Карлик А.Е., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. Инвестиционный менеджмент: Учебник. — СПб.: Издательство Вернера Регена, 2008.
13.Корчагин Ю.А. Инвестиционная стратегия. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
14.Корчагин Ю.А. Рынок ценных бумаг. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 496 с.
15.Корчагин Ю.А. Современная экономика России. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.
16.Коттл С., Мюррей Р.Ф., Блок Ф.Е. Анализ ценных бумаг Грэма и Додда / Пер. с англ. — М.: ЗАО Олимп-Бизнес, 2000
17.Кох И.А. Элементы современной портфельной теории // Экономические науки. — 2009. — №8.
18.Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. — М.: Дашков и К, 2008.
19.Хаертфельдер М., Лозовская Е., Хануш Е. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. — М. — СПб.: Питер, 2005.
20.Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 2000.
21.Benjamin Graham, David Dodd, Security Analysis, 1st ed., New York: McGraw-Hill, 1934
22.Culbertson J. The term structure of interest rates. — Quarterly Journal of Economics, 1957, Vol.72, No.4. — p.485-517.
23.Cuthbertson K. Quantitative financial economics. — Chichester: Wiley, 1996. — p.319.
24.Eugene Fama, Ken French, The CAPM Is Wanted, Dead or Alive, Journal of Finance, vol. 51, no. 5 (December 1996), pp. 1947-1958.
25.Eugene Fama, Ken French, The Cross Section of Expected Stock Returns, Journal of Finance, vol. 47 (1992), pp. 427-466.
26.John Lintner, The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investment in Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics, vol. 47, no. 1 (1965), pp. 221-245.
27.Rolf Banz, The Relationship Between Return and Market Value of Common Stock, Journal of Financial Economics, vol. 9 (1981), pp. 3-18.
28.Shanken J. The Arbitrage Pricing Theory: Is It Testable? //Journal of Finance. 1982 (37). December. p. 1129-1140.
29.The ABC of Stock Speculation, S.A. Nelson.
30.William Sharpe, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, Journal of Finance, vol. 19, no. 3 (September 1964), p. 442