Заявка на расчет
Меню Услуги

Практическая работа по теме «Прогнозирование цен фьючерсных контрактов на акции компании»

Вид работы:
Тема:

Постановка задачи

Фьючерсный контракт – это биржевой контракт, относящийся к группе срочных контрактов, предметом которого могут выступать разнообразные активы (акции, облигации, банковские депозиты, валюта, сырье, товары, сами срочные контракты). Поставка актива предусматривается в будущем, через определенный срок по курсу, зафиксированному в момент заключения договора. С помощью фьючерсного контракта продавец и покупатель страхуются от рисков, связанных с неблагоприятным изменением цен.
Исследовать фондовый рынок и построить прогноз цены на акции компании на февраль будущего года.

Цель работы

1. Научиться строить прогноз цен активов фондового рынка.
2. Освоить методику анализа динамического ряда в табличном процессоре MS Excel.
3. Создать лабораторную модель.
Исходные данные для вычислений представлены в таблицах (8 – 22) по вариантам.
Методические рекомендации
Динамический ряд представляет собой совокупность последовательных значений некоторого показателя, характеризующих его изменения во времени [2, 3, 7, 8].
Понятие «тренд» характеризует определенную тенденцию к постепенному изменению показателя, описываемого динамическим рядом.

Методические рекомендации

Динамический ряд представляет собой совокупность последовательных значений некоторого показателя, характеризующих его изменения во времени [2, 3, 7, 8].
Понятие «тренд» характеризует определенную тенденцию к постепенному изменению показателя, описываемого динамическим рядом.
При анализе динамических рядов используется также понятие сезонности
(цикличности), характеризующее какие-либо периодические колебания данного ряда, и
понятие случайного отклонения под воздействием каких-либо случайных факторов.
В общем случае каждый член динамического ряда { tY }, где t существует в
интервале от 1 до T, может быть представлен в аддитивной форме, содержащей
несколько составляющих:
t t t t t t Y =U +V + E + Z + n (14)
где t U — тренд динамического ряда – регулярная компонента, характеризующая
общую тенденцию;
tV — сезонная компонента или внутригодичные колебания, а в общем случае –
циклическая составляющая;
t E — случайная компонента, образующаяся под влиянием различных неизвестных
причин;
t Z — компонента, обеспечивающая сопоставимость элементов динамического ряда;
t n — управляющая компонента, с помощью которой воздействуют на члены
динамического ряда с целью формирования в будущем его желаемой траектории
(управляемый прогноз).
Возможна также мультипликативная форма динамического ряда:

Анализ динамического ряда обычно начинается по следующей схеме:
1. Члены динамического ряда корректируются специальной компонентой t Z , если
этого требуют условия сопоставления. Если ряд не требует корректировки, то считается,
что t Z =0.
2. Управляющая компонента t n принимается равной нулю.
3. Вычисляется регулярная компонента t U (тренд).
4. Определяется сезонная компонента t V .
5. Осуществляется оценка ошибки при вычислении t U и t V , то есть оценка
случайной составляющей.
Расчет компоненты t Z
Имеется временной ряд данных по месяцам за несколько лет. Примем, что в
каждом месяце 25 рабочих дней. Введем следующие обозначения:
tr — фактическое число рабочих дней в определенном месяце;
T — принятое количество рабочих дней в каждом месяце (T = 25);
tY — значение ряда в месяце t ;
1
tY — значение ряда, соответствующее 25 рабочим дням в месяце.
Компонента tZ может быть вычислена как

Вычисление регулярной компоненты t U (тренда)
Известны несколько методов вычисления регулярной компоненты. К ним
относятся: механические способы сглаживания, аналитические методы с применением
определенных математических функций и, наконец, комбинированный способ.
Вычисление сезонной t V и случайной t E компонент
Для определения сезонной и случайной компонент вычисляется динамический ряд
t t t ( t t ) V + E = Y − U + Z , при tn =0.
Сезонная и случайная компоненты представляют собой составляющие временного
ряда, которые остаются после выделения из него тренда и выравнивающей компоненты,
при условии, что управляющая компонента равна нулю.
При разделении сезонной и случайной компонент обычно первой вычленяют
сезонную компоненту, а оставшуюся часть временного ряда относят к случайной
составляющей.
Среднесезонное значение может быть найдено как 

Нахождение случайной составляющей t E
Временной ряд следует привести к сопоставимому виду, сезонную компоненту и
тренд необходимо отфильтровать и вычесть из значений t Y , управление t n должно
отсутствовать.

Алгоритм выполнения задания

1. Подготовить таблицу 3.1 исходных данных в соответствии с номером варианта.
2. Вычислить регулярную составляющую (тренд):
2.1. Рассчитать среднее значение для каждого года (столбца).
При работе в MS Excel используйте встроенную функцию
СРЗНАЧ(Диапазон). Например: СРЗНАЧ(B9:B20). Результаты свести в таблицу
3.2.
2.2. Построить график изменения средних значений объемов продаж.
Для этого: вызовите «Мастер диаграмм».
2.3. Щелкнуть правой кнопкой мыши по любой узловой точке на графике и
выбрать из выпадающего меню пункт «Вставить линию тренда».
2.4. Перебирать типы уравнений регрессии, указывая в параметрах флажки
«показывать уравнение на диаграмме» и «поместить на диаграмму…». Следует
выбрать уравнение регрессии, наиболее точно описывающее точки из таблицы 3.2.
2.5. Коэффициенты уравнения записать рядом с графиком.
3. Вычислить сезонную компоненту (волну):
3.1. Сформировать таблицу 3.3 вычитанием из таблицы 3.1
соответствующих среднегодовых значений таблицы 3.2.
3.2. Усреднить значения по каждому месяцу. В MS Excel воспользуйтесь
функцией СРЗНАЧ(Диапазон). Значения записать в таблицу 3.3 в соответствии с
месяцем в столбец «Средние».
3.3. С помощью «Мастер Диаграмм» построить график изменения средних
значений по месяцам.
3.4. Вставить линию тренда и подобрать тип регрессии, наилучшим образом
описывающий точки графика (например, полиномиальный).
3.5. Коэффициенты уравнения записать рядом с диаграммой.
4. Вычислить случайную составляющую.
Для этого сформировать таблицу 3.4 вычитанием из среднемесячного значения
(столбец «средние») всех значений таблицы 3.3 соответствующего месяца.
Найти минимальное (MIN) и максимальное (MAX) значение в таблице 3.4.
Случайную составляющую вычислить по формуле:
= MIN + СЛЧИС()  (MAX – MIN).
5. Используя полученную модель, сделать прогноз на февраль будущего года.
Для этого:
5.1. Вычислить тренд: в уравнение тренда (см. п.2.4) подставить в качестве аргумента значение 6 (будущий год).
5.2. Вычислить волну: в уравнение волны (см. п. 3.4) подставить в качестве аргумента значение 2 (февраль).
5.3. Суммировать значения тренда, волны и случайной составляющей.
6. Произвести анализ полученных результатов.

Вопросы для проверки

1. Объясните, в чем суть прогнозирования экономических процессов на основе метода динамических рядов?
2. Какие компоненты входят в состав динамического ряда?
3. Каким образом происходит расчет каждой из составляющих ряда?
4. Как оценить адекватность трендовой модели?
5. Почему рекомендуют автоматизировать работы по прогнозированию при разработке управленческих решений?

или напишите нам прямо сейчас:

Написать в WhatsApp Написать в Telegram

Прикрепленные файлы:

Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость
Скачать файлы:

Комментарии

Оставить комментарий

 

Ваше имя:

Ваш E-mail:

Ваш комментарий

Валера 14 минут назад

добрый день. Необходимо закрыть долги за 2 и 3 курсы. Заранее спасибо.

Иван, помощь с обучением 21 минут назад

Валерий, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Fedor 2 часа назад

Здравствуйте, сколько будет стоить данная работа и как заказать?

Иван, помощь с обучением 2 часа назад

Fedor, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Алина 4 часа назад

Сделать презентацию и защитную речь к дипломной работе по теме: Источники права социального обеспечения

Иван, помощь с обучением 4 часа назад

Алина, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Алена 7 часов назад

Добрый день! Учусь в синергии, факультет экономики, нужно закрыт 2 семестр, общ получается 7 предметов! 1.Иностранный язык 2.Цифровая экономика 3.Управление проектами 4.Микроэкономика 5.Экономика и финансы организации 6.Статистика 7.Информационно-комуникационные технологии для профессиональной деятельности.

Иван, помощь с обучением 8 часов назад

Алена, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Игорь Петрович 10 часов назад

К утру необходимы материалы для защиты диплома - речь и презентация (слайды). Сам диплом готов, пришлю его Вам по запросу!

Иван, помощь с обучением 10 часов назад

Игорь Петрович, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Инкогнито 1 день назад

У меня есть скорректированный и согласованный руководителем, план ВКР. Напишите, пожалуйста, порядок оплаты и реквизиты.

Иван, помощь с обучением 1 день назад

Инкогнито, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Илья 1 день назад

Здравствуйте) нужен отчет по практике. Практику прохожу в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Все четыре задания объединены одним отчетом о проведенных исследованиях. Каждое задание направлено на выполнение одной из его частей. Помогите!

Иван, помощь с обучением 1 день назад

Илья, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Alina 2 дня назад

Педагогическая практика, 4 семестр, Направление: ППО Во время прохождения практики Вы: получите представления об основных видах профессиональной психолого-педагогической деятельности; разовьёте навыки использования современных методов и технологий организации образовательной работы с детьми младшего школьного возраста; научитесь выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса.

Иван, помощь с обучением 2 дня назад

Alina, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Влад 3 дня назад

Здравствуйте. Только поступил! Операционная деятельность в логистике. Так же получается 10 - 11 класс заканчивать. То-есть 2 года 11 месяцев. Сколько будет стоить семестр закончить?

Иван, помощь с обучением 3 дня назад

Влад, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Полина 3 дня назад

Требуется выполнить 3 работы по предмету "Психология ФКиС" за 3 курс

Иван, помощь с обучением 3 дня назад

Полина, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Инкогнито 4 дня назад

Здравствуйте. Нужно написать диплом в короткие сроки. На тему Анализ финансового состояния предприятия. С материалами для защиты. Сколько будет стоить?

Иван, помощь с обучением 4 дня назад

Инкогнито, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Студент 4 дня назад

Нужно сделать отчёт по практике преддипломной, дальше по ней уже нудно будет сделать вкр. Все данные и все по производству имеется

Иван, помощь с обучением 4 дня назад

Студент, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Олег 5 дня назад

Преддипломная практика и ВКР. Проходила практика на заводе, который занимается производством электроизоляционных материалов и изделий из них. В должности менеджера отдела сбыта, а также занимался продвижением продукции в интернете. Также , эту работу надо связать с темой ВКР "РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОЕКТА В СФЕРЕ ИТ".

Иван, помощь с обучением 5 дня назад

Олег, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Анна 5 дня назад

сколько стоит вступительные экзамены русский , математика, информатика и какие условия?

Иван, помощь с обучением 5 дня назад

Анна, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Владимир Иванович 5 дня назад

Хочу закрыть все долги до 1 числа также вкр + диплом. Факультет информационных технологий.

Иван, помощь с обучением 5 дня назад

Владимир Иванович, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Василий 6 дней назад

сколько будет стоить полностью закрыть сессию .туда входят Информационные технологий (Контрольная работа, 3 лабораторных работ, Экзаменационный тест ), Русский язык и культура речи (практические задания) , Начертательная геометрия ( 3 задачи и атестационный тест ), Тайм менеджмент ( 4 практических задания , итоговый тест)

Иван, помощь с обучением 6 дней назад

Василий, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф

Марк неделю назад

Нужно сделать 2 задания и 1 итоговый тест по Иностранный язык 2, 4 практических задания и 1 итоговый тест Исследования рынка, 4 практических задания и 1 итоговый тест Менеджмент, 1 практическое задание Проектная деятельность (практикум) 1, 3 практических задания Проектная деятельность (практикум) 2, 1 итоговый тест Проектная деятельность (практикум) 3, 1 практическое задание и 1 итоговый тест Проектная деятельность 1, 3 практических задания и 1 итоговый тест Проектная деятельность 2, 2 практических заданий и 1 итоговый тест Проектная деятельность 3, 2 практических задания Экономико-правовое сопровождение бизнеса какое время займет и стоимость?

Иван, помощь с обучением неделю назад

Марк, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@дцо.рф