Меню Услуги

Контрольная работа по дисциплине «Рынок ценных бумаг»

Вид работы: Контрольная работа
Тема: Рынок ценных бумаг

Кейс 3.: «Расчет риска валютного портфеля банка по методологии «Стоимость под риском -VaR ».
Дан следующий портфель, состоящий из 4-х акций крупных российских компаний:, Сибнефти , Лукойла, Аэрофлота и Мосэнерго.
Задание:
— Рассчитать величину VaR дельта- нормальным методом и методом исторического моделирования.
— Пояснить, какой, по вашему мнению, из этих методов более точный в случае вашего портфеля.

Узнай стоимость написания такой работы!

Ответ в течение 5 минут!Без посредников!

Узнай стоимость написания такой работы!

Ответ в течение 5 минут! Без посредников!

Кейс 2: «Анализ гэпа дюрации для расчета возможных потерь по банковскому капиталу».
Менеджеры банка анализируют баланс на предмет разрыва его срочной структуры. С помощью аналитического показателя дюрации необходимо рассчитать возможные потери по капиталу при данной структуре баланса при неблагоприятном изменении рыночной ставки процента.
На балансе банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке актива:
— выданный на 3 года коммерческий кредит под 12% годовых на сумму 1000 ед.
— восьмилетняя казначейская облигация, номиналом в 300 ед. и приносящая 10% в год
— кассовые остатки составляют 100 ед.
На баланса банка находятся следующие чувствительные к процентной ставке пассивы:
— срочный депозит, привлеченный на 1 год под 8% годовых на сумму 840 ед.
— четырехлетний депозитный сертификат, номиналом в 440 ед., по которому банк выплачивает 7 % годовых.
— капитал банка составляет 120 ед.
Попадает ли банк в зону риска с такой структурой баланса, если рыночные процентные ставки вырастут на 100 базисных пунктов?
Рассчитайте изменения в капитале банка.

Прикрепленные файлы:

Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость
Скачать файлы:

Чтобы скачать работу, введите свой Email.

Loading...

Скриншоты работы: