Задание:
- Оба выбранных временных ряда исследовать на наличие структурных разрывов, используя Sup-F тест, CUSUM, MOSUM тесты, RE, ME тесты, тест на наличие частичных структурных разрывов.
- Изучить возможность наличия множественных структурных разрывов с помощью Sup-F теста и теста Bai-Perron.
- Построить интервальный прогноз обоих временных рядов на основе обычной ARIMA и с учетом структурного разрыва (если он был найден).
- Влияет ли корректировка ряда на волатильность на результаты тестирования структурных разрывов?
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|
