Совершенствование управления портфелем ценных бумаг в банке(на примере ОАО Банк Петрокоммерц).

Вид работы: Дипломная работа
Специальность: Финансы
Тема: Совершенствование управления портфелем ценных бумаг в банке(на примере ОАО Банк Петрокоммерц).
Количество страниц: 100
Уникальность: 86%

Совершенствование управления портфелем ценных бу-маг в банке (на примере ОАО «Банк Петрокоммерц»).

Содержание

Введение
1. Теоретическая часть. Характеристика и назначение портфеля ценных бумаг.
1.1. Понятие и сущность ценных бумаг
1.2. Виды портфелей
1.3. Принципы формирования портфеля ценных бумаг.
2. Аналитическая часть. Характеристика ОАО «Банк Петрокоммерц» и анализ его деятельности.
2.1. Общая характеристика Банка Петрокоммерц.
2.2. Анализ финансово-экономической деятельности
2.3. Анализ портфельной политики банка.
3. Проектная часть. Совершенствование управления портфелем ценных бумаг на примере ОАО «Банк Петрокоммерц»
3.1. Инструментарий совершенствования управления портфелем ценных бумаг в Банке «Петрокоммерц».
3.2. Разработка решений по составу портфеля.
3.3. Оц Показать все енка эффективности проектных решений.
Заключение
Список использованной литературы
Приложения………………………………………………………………………8 Скрыть

Список использованной литературы

1.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая). Федераль-ный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 18.12.2006 N 231-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ).
2.Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федераль-ный закон РФ от 05.08.2000г. N 117-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 10.11.2006 N 191-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 05.12.2006 N 208-ФЗ).
3.Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 N208-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 N 138-ФЗ, от 27.07.2006 N 146-ФЗ, от 27.07.2006 N 155-ФЗ).
4.Об утверждении концепции развития рынка ценных бумаг в Россий-ской Федерации. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. № 1008 (в ред. от 16.10.2000).
5.Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 461с.
6.Бломштейн Г.Д. Саммерс. Б.Д. Банковское дело и платежная система. М., 2005.
7.Блохина Т. Рынок институционных инвестиций: состояние и перспек-тивы // Вопросы экономики, 2003, № 1.
8.Боди З. Принципы инвестиций/З. Боди, А. Кейн, А. Маркус, Пер. с анг. — М.: Издательский дом «Видьямс», 2004. — 984с.
9.Большаков А. Электронный бизнес и развитие российских банков. // Банковское дело в Москве, №1, 2007, с. 33-37
10.Булатов В. В. Экономический рост и фондовый рынок в 2т. Т. 2.-М: Наука, — 2004, — 254с.
11.Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инст-рументов -М.: НТО им. Академика С.И. Вавилова, 2002.-351с.
12.Ващенко М. Охота на одиночек и молчунов// Эксперт. -2006. -б№38(532). — c.130 -134.
13.Вдовин А. Правила игры//Русский полис. — 2005.-№3. -С.84 -85.
14.Воронцов В. Ожидание перелома// Эксперт Сибирь. -2006.- №29(125).-С.24-26.
15.Вьюгин О. Финансовый рынок: Стратегия развития// Ведомости. — 2006.- 16 февраля.-№27 (1554).
16.Григорьев Л., Гурвич Л., Саватюгин А. и др. Анализ и прогноз разви-тия финансовых рынков в России. М., 2003.
17.Губейдуллина Г. Необходимо вернуть рынок в Россию (интервью с ру-ководителем ФСФР) //Ведомости. — 2006. -21 сентября.-№177 (1704), С.А5.
18.Денисенко Е. Консолидация как неизбежность//Эксперт Северо-Запад. — 2006. -№1-2(254-255). -С.36-37.
19.Дубенецкий Я.Н. Экономический рост и инвестиции: новые возможно-сти и проблемы // Пробл. прогнозирования. — 2006. — N 5. — С.3-8.
20.Евстигнеева Л.П. Экономический рост: Либеральная альтернатива / Ев-стигнеева Л.П., Евстигнеев Р.Н. — М.: Наука, 2005. — 519с.
21.Колб Роберт В. Финансовые институты и рынки: Учебник/ Роберт В. Колб, Рикардо Дж. Родригес, Пер.2-ого амер. изд./ -М.:Дело и сервис, 2003.- 687с.
22.Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг: Учебное пособие для ву-зов/А.О.Краев, И.Н. Коньков, П.Ю.Малеев. -М.: Экзамен, 2002. — 512с.
23.Кращенко Л. На шаг впереди инфляции/ Л. Кращенко, К. Онгир-ский//Эксперт. -2005. -№39 (485). -С.164 -172.
24.Ладыгин Д. Проверка на индекс//Коммерсант Деньги — 2005. — №23(528). — С.104-106.
25.Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундамен-тальных факторов, прогноз и политика развития-М.: Альпина Пабли-шер. — 2002. — 624с.
26.Миркин Я.М. Англо-русский толковый словарь по банковскому делу, инвестициям и финансовым рынкам/Я.М.Миркин, В.Я.Миркин. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 422с.
27.Миркин Я. Будущая динамика российского рынка акций: взаимодейст-вие с зарубежными рынками/Я.Миркин, М.Кудинова //Рынок ценных бумаг.-2006.-N 8.-С.44-46.
28.Рамилова А. Прямые иностранные инвестиции как объект государст-венного регулирования // Российский экономический журнал, 2003, №7
29.Россия: экономическое и финансовое положение// Центральный банк Российской Федерации. -2006. -февраль.-51с.
30.Рубцов Б. Б. Мировые фондовые рынки: проблемы и тенденции разви-тия: дис. … док. эконом. наук. — М., 2000. — 441c.
31.Рубцов Б. Б. Мировые рынки ценных бумаг. -М.: Экзамен, 2002. — 448с.
32.Рубцов. Б. Б. Современные фондовые рынки. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 926с.
33.Самиев П. Все у нас хорошо//Эксперт.- 2005, -№34 (480)-с.116-118.
34.Самиев П. Задача новой пятилетки //Эксперт. — 2005. -№18 (465). -С.116-118.
35.Сачер Б. Медленный старт медленной реформы//Рынок ценных бумаг. — 2005. -№12(291).- С. 21-22.
36.Суетин Д. Итоги 2005 года: минус, который радует// Страховое ревю. — 2006. -№1(141).-С.2-5.
37.Уринсон Я. О мерах по оживлению инвестиционного процесса в Рос-сии // Вопросы экономики, 2001, №1.
38.Финансирование роста. Выбор методов в изменчивом мире. Научный доклад о политике Всемирного банка. М., 2002.
39.Afonso A., Ferreira R., Freitas E., Nobrega C., Pinheiro J. Intermediaries, Financial Markets and Growth: Some more International Evidence, Techni-cal University of Lisbon, WP 022003, — 2002.-25p.
40.Bilson C., Brailsford T. Time-Varying Asset Pricing Models in the Context of Segmented Markets // SSRN Working Paper. 2002.
41.Binder J. Stock Market Volatility and Economic Factors, College of Busi-ness, University of Illinois-Chicago, 2000.
42.Bohl M., Henke H. Trading Volume and Stock Market Voletility: The Polish Case. Depertment of Economics European University Viadrina Frankfurt, 2002.
43.Chordia T., Sarkar A., Subragmanyam A. An Empirical Analysis of Stock and Bond Market Liquidity // Federal Reserve Bank of New York Staff Re-port. 2003. № 164.
44.FIBV Annual Report and Statistics. — 2004.
45.Global Financial Stability Report//International Monetary Fund, Sept, 2005. — p.65-102.
46.Goetzmann W., Spiegel M., Ukhov A. Modeling and Measuring Russian Corporate Governance: The Case of Russian Preferred and Common Shares // NBER Working Paper. 2003. № 9469. Cambridge, Mass.
47.Granger. C.W.J. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross Spectral Method // Econometrica. — 1969. — Vol. 37. — pp. 424-438.
48.Hall S., Urga G. Testing for Ongoing Efficiency in the Russian Stock Mar-ket. Cass Business School, 2002.
49.Heinemann F. Towards a single European market in Asset manage-ment//Zentrum fur europaishe wirtschaftsfortshung, May, 2003.- 20p.
50.Incentive structures in institutional asset management and their implications for financial markets. Bank for International Settlements, Basle, 2003. — 65p.
51.Poon S., Granger C. W. Forecasting Volatility in Financial Markets // Jour-nal of Economic Literature. 2003. Vol. XLI. № 2.
52.The Effects of market segmentation and investor recognition on asset prices: evidence from foreign stock listing in the United States // Journal of Fi-nance. — 1999. — Vol.54. — pp. 981-1013
53.Verchenko O. Determinants of Stock Market Volatility Dynamics. Univer-sity of Lausanne, 2002.
54.www.pkb.r