Тестовые задания по эконометрике. Часть 10

Характер модели:

• А) нелинейная относительно переменных, но линейная по параметрам
• Б) нелинейная относительно и переменных, и параметров
• В) линейная как по переменным, так и по параметрам
• Г) линейная по переменным, но нелинейная по параметрам

Установите соответствие между экономическим смыслом параметров уравнений множественной регрессии y x = a + b 1 * x 1 + b 2 * x 2 + b 3 * x 3 и t y = β 1 * t x1 + β 2 * t x2 + β 3 * t x3 :

• 1) среднее изменение y при изменении x i на одну единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов
• 2) на сколько среднеквадратических отклонений изменится y при Изменении x i на одно среднеквадратическое отклонение
• 3) значение y при нулевых значениях x 1 , x 2 и x 3 при отсутствии влияния случайных факторов
• 4) среднее изменение y при изменении x 3 на одну единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов

Параметры:

• А) a
• Б) b 3
• В) b 1
• Г) β 1

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их экономической интерпретацией:

• 1) корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда
• 2) коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями
• 3) последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
• 4) график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

Экономическая интерпретация:

• А) автокорреляция уровней временного ряда
• Б) коэффициент автокорреляции уровней временного ряда
• В) автокорреляционная функция
• Г) коррелограмма