Эконометрическое моделирование финансовых рынков на примере акций
Организация — АвтоВАЗ, месяц — ноябрь 2016 года
План работы:
1.Выбрать организацию, акции, которой котируются на двух биржах. Выбрать фондовый индекс. Собрать данные о котировках акций и данные о значении фондового индекса по дням за месяц.
2.Выполнить анализ линейной модели зависимости доходности акций от доходности индекса по каждой бирже отдельно.
3. Выполнить анализ авторегрессионной модели по каждой бирже отдельно. Рассмотрим авторегрессию первого порядка AR(1), которая характеризует тесноту связи между соседними значениями ценового или иного ряда.
4. Выполнить анализ модели с лагом по каждой бирже отдельно.
5.Выполнить анализ модели с фиктивными переменными, построенной по всем данным.
6. Выбрать лучшую модель.
Выберем лучшую модель ориентируясь на Коэффициент R- квадрат.
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы:
|
Скриншоты работы: |
|
|---|---|
|
|