Решение задач по «Эконометрике»

Эконометрическое моделирование финансовых рынков на примере акций

Организация — Лукойл, месяц — ноябрь 2016 года

План работы:
1.Выбрать организацию, акции, которой котируются на двух биржах. Выбрать фондовый индекс.
Собрать данные о котировках акций и данные о значении фондового индекса по дням за месяц.

2.Выполнить анализ линейной модели зависимости доходности акций от доходности индекса по каждой бирже отдельно.

3. Выполнить анализ авторегрессионной модели по каждой бирже отдельно.
Рассмотрим авторегрессию первого порядка AR(1), которая характеризует тесноту связи между соседними значениями ценового или иного ряда.

4. Выполнить анализ модели с лагом по каждой бирже отдельно.

5.Выполнить анализ модели с фиктивными переменными, построенной по всем данным.
Далее, рассчитаем коэффициенты регрессии для ценового ряда с фиктивными переменными. Для расчетов коэффициентов воспользуемся надстройкой «Анализ Данных» и разделом «Регрессия»