Задачи по математическому моделированию

Технология имитационного моделирования риска-анализа инвестиционного проекта методом Монте-Карло в среде EXCEL

 Цель этого метода — множеством итераций получить набор значений результирующего показателя, для которых рассчитывается среднее, а также величина риска.

Метод имитационного моделирования Монте-Карло создает дополнительную возможность при оценке риска за счет того, что делает возможным создание случайных сценариев (оптимистичного, пессимистичного, реалистичного). Применение анализа риска использует богатство информации (будь она в форме объективных данных или оценок экспертов) для количественного описания неопределённости, существующей в отношении основных переменных проекта и для обоснованных расчетов возможного воздействия неопределённости на эффективность инвестиционного проекта. Результат анализа риска выражается не каким-либо единственным значением финансового показателя, а в виде вероятностного распределения всех возможных значений этого показателя. Следовательно, потенциальный инвестор с помощью метода Монте-Карло будет обеспечен полным набором данных, характеризующих риск проекта. На этой основе он сможет принять взвешенное решение о предоставлении средств. Однако этот метод нельзя назвать универсальным, так как он предполагает точные входные данные, некореллируемость параметров и их нормальное распределение.

Проведём имитационное моделирование анализа риска конкретного инвестиционного проекта.

Исходная информация: Фирма реализует инвестиционный проект по производству нового вида электрических розеток. В результате анализа технико-экономического обоснования проекта экспертами были выявлены три ключевых параметра проекта и определены возможные границы их изменений. Прочие параметры проекта считаются постоянными величинами.