Кредитные отношения в рыночной экономике. Часть 3.

Страницы:   1   2   3   4

---

2.3. Анализ влияния ведущих международных кредитных организаций на кредитную систему России

 

Активизация воспроизводственной функции кредитной системы исходно обусловлена соблюдением принципа единства поступательного ее развития с другими подсистема экономики, что предполагает:

• во-первых, достижение сбалансированности по взаимообусловленным элементам функционирования каждой из этих систем;
• во-вторых, обеспечение сопряженности изменений элементов каждой из этих систем с состоянием и структурными изменениями финансовой сферы реального сектора;
• в-третьих, усиление социальной ориентации проводимой бюджетно- налоговой, денежно-кредитной и валютной политики в рамках решения проблем расширения объема платежеспособного спроса и внутреннего
• рынка, роста сбережений и инвестиционных ресурсов и других, сопряженных с этим направлением, проблем.

Постоянное развитие кризисных процессов в банковской системе России в силу высокого уровня нестабильности мировой кредитной системы за последние двадцать лет четко обозначили проблему эффективного регулирования рисков в деятельности кредитной организации с целью минимизации их воздействия. В настоящее время к основным документам, регламентирующим системы международного регулирования деятельности банков, можно отнести «Стандарты банковской деятельности», разработанные Базельским комитетом по банковскому надзору (Committee on Banking Supervision of the Bank for international Settlements), основанном при Банке международных расчетов и известные как «Базельские соглашения» («Basel I», «Basel II», «Basel II.5» и «Basel III»). На сегодняшний день актуально применение правил «Basel III».

Центральные банки более 100 стран применяют нормы, регламентированные этими стандартами для регулирования банковской деятельности. Следует отметить, что Базельские требован носят рекомендательный характер и Центральные банки, как правило, на основании данных стандартов корректируют локальные нормативные акты с учетом обозначенных в них ограничений по ликвидности, структуре капитала, специфики проведения операций. Особенностью применения Базельских стандартов в России является частичная адаптация положений Basel II в рамках Инструкции № 139-и Банка России. При этом завершение внедрения «Базель II» и применение стандартов «Basel III» происходит практически одновременно. Завершение внедрения стандартов «Basel III» планируется в 2019 г. Структура стандартов «Basel III» включает измененные требования к структуре капитала («а global regulatory framework for more resilient banks and banking systems») и риску ликвидности («International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring»).

Измененные требования к структуре капитала предполагают еще большее ее ужесточение:

• величина базового капитала первого порядка (Common Equity Tier I) должна быть не менее 4,5 %;
• корневой капитал 1-го порядка (Tier I) – не менее 6 %;
• совокупный капитал (Total Capital), получаемый суммированием Tier I и Tier II, должен составлять – не менее 8 % от активов, взвешенных с учетом риска;
• должен быть сформирован буфер консервации капитала (Conservation Buffer), который составляет не менее 2,5 % от активов, взвешенных с учетом риска;
• внедрение коэффициента левериджа, как одного из показателей устойчивости банка и применяемого при разработке стресс-сценариев, который рассчитывается как отношение капитала первого порядка к активам, взвешенным с учетом риска и применяется при стресс-тестировании банка.

Для регулирования риска ликвидности вводят два новых стандарта:

• стандарт краткосрочной ликвидности (Liquidity Coverage Ratio – LCR), отражающий уровень высококачественных ликвидных активов;
• стандарт долгосрочной ликвидности (Net Stable Funding Ratio – NSFR), отражающий покрытие минимального объема стабильных пассивов долгосрочными активами в течение одного года.

Таким образом, после полного введения Basel III должна измениться структура собственного капитала банка (повысится роль капитала первого порядка и корневого капитала, существенно снизится роль капитала второго порядка), а также банки должны будут существенно нарастить высоколиквидные недоходные активы, что, безусловно, с одной стороны, «заморозит» банковскую доходность, а с другой, снизит эффективность банковского бизнеса.

Также следует отметить, что любая приостановка деятельности банковского учреждения, а тем более отзыв лицензии серьезным образом сказывается на бизнес-климате и работе хозяйствующих субъектов, хранящих ресурсы в этих банках и теряющих свою устойчивость в результате действий регулятора. Безусловно, все действия регулятора ведут к оздоровлению российской банковской системы, ее большей прозрачности и надежности, но на данном этапе обратной стороной медали является повышение нервозности бизнеса при взаимодействии с банковской средой.Однако мировая банковская система развивается сегодня в сторону еще большей надзорной жесткости. Последние кризисные явления привели к формированию позиции о создании новых модифицированных стандартов – Basel IV. Они должны помочь избежать повторения финансового кризиса 2008-2009 гг., когда налогоплательщики были вынуждены спасать недокапитализированные частные банки.

Basel IV является предложенным стандартом формирования резервного капитала для банков, чтобы смягчить воздействие риска финансового кризиса. Это, как ожидают, будет следовать за (Базель III) и предполагает более строгие требования к капиталу и большего раскрытия финансовой информации. Базель IV будет включать[1]:

• требование, чтобы банки выполнили более высокие максимальные коэффициенты левереджа (начальный максимум коэффициента левереджа, будет установлен в продолжение требований пакета Базеля III);
• предполагает более простые или стандартизированные модели расчета требований к капиталу банка, единые для всех, а не внутренние банковские модели (Базельский комитет внес предложения о разработке более простых моделей как часть завершения Базеля III);
• более подробное раскрытие резервного капитала и другой финансовой статистики. Базельский Комитет установил себе амбициозную цель: в будущем банки должны быть обязаны оценить риски своих операций и вычислить потребности в капитале, используя стандартизированные модели. Это должно облегчить сравнивать риски и уровень капитализации различных банков, быстро выявляя любую неустойчивость.

Однако их достижение сложно, и риск высок, что действительность будет отличаться значительно от желаемого результата. Одним только британским банкам, вероятно, придется отложить еще £ 50 млрд резервного капитала, чтобы обеспечить выполнение требований Базель IV.

Пакет Базель III увеличил объем капитала, который банки должны держать, и установил основное отношение капитала первого порядка на уровне 27 %. Технически крайний срок внедрения для Базеля III является 2019 г., но недавние кризисные события на банковском рынке вызвали необходимость у регулятора разработки еще более строгих правил, которые названы «Basel IV»[2].

Однако, как считает банковское сообщество в Европе, новые правила, предложенные международным банковским регулятором Базельским комитетом, неприемлемы для европейских банков, поскольку существенно ограничивают кредитование в стране. Об этом заявил глава Федерального финансового управления Германии Ba Fin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) – Феликс Гуфельд.

Проект внедрения требований Базель IV вызвал волну критики в Европе. В частности, глава Еврокомиссии по финансовым вопросам заявил, что они могут навредить банкам ЕС, а потому должны быть изменены. «Обсуждение еще не завершено. С немецкой точки зрения, то, что мы имеем, сейчас неприемлемо», – заявил Феликс Гуфельд.

Европейские политики обеспокоены тем, что новые требования приведут к сокращению кредитования реального сектора экономики. Ведь они требуют значительного увеличения капитала, который банки должны держать для покрытия возможных рисков.

Базельский комитет утверждает, что новые требования не требуют значительного увеличения капитала. В тоже время, банковское лобби уверено, что требования к капиталу вырастет на 50 % для некоторых банков. Как считают российские эксперты, внедрение в практику банковского регулирования более жестких стандартов ограничит возможности банков по наращиванию кредитования, что в свою очередь вызовет замедление роста или даже сжатие совокупного спроса, в первую очередь потребительского, что в условиях неблагоприятных внешнеэкономических факторов негативно повлияет на экономическую динамику в целом.

Несомненно, интеграция в мировое финансовое пространство необходимо, а ужесточение требований к капиталу и ликвидности банков способно повысить стресс-устойчивость банковской системы, однако стоит понимать, что, как и любая реформа, принятие Базеля 4 влечет за собой и негативные последствия. Это, во-первых, уход с рынка мелких банков и диспропорции в конкурентной среде, во-вторых, сокращение объемов кредитования и рост процентных ставок.

Данные последствия должны быть тщательно проанализированы, что требует выработки конкретного плана перехода и мер поддержки, минимизирующие негативные последствия во время его осуществления. Только в таких условиях удастся укрепить финансовую систему страны и улучшить позиции российского банковского сектора на мировом финансовом рынке.

Выводы по главе 2

Во второй главе определено, что кредитные отношения — это обособленная часть экономических отношений, связанная с предоставлением стоимости (средств) в ссуду и возвратом ее вместе с определенным процентом. Кредитные отношения возникают и действуют между двумя субъектами: кредитором, который предоставляет ссуду и заемщиком, который получает заем. Движущим мотивом предоставления ссуды во временное пользование является получение дохода в форме ссудного процента.

Рассмотрев внешние кредитные отношения России, стало понятно, что большую угрозу экономической устойчивости несет корпоративный сектор, включая предприятия с государственным участием. В связи с этим, на наш взгляд, наиболее эффективным представляется процесс, охватывающий и государственный, и частный сектор. В целях унификации и упрощения системы управления необходима общая концепция и инструменты оценки и регулирования.

Определено, что V. Базель III был принят как ответная реакция международного регулятора на глобальный финансово-экономический кризис 2008 г. и включал два основных документа: Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems» (Общие регуляторные подходы к повышению усточивости банковс и банковских систем) и Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring (Международные подходы к измерению риска ликвидности, стандартам и ликвидности). Эти стандарты представляют собой систему реформирования регулирования достаточности капитала и ликвидности на международном уровне, направленную на укрепление позиций кредитных организаций и улучшение способностей банковского сектора противостоять финансово- экономическим стрессам, независимо от источников их происхождения.

На наш взгляд, адаптация внешней кредитной политики в соответствии с вышеописанными глобальными вызовами и в то же время учитывающей особенности национальной финансовой системы России, является одним из обязательных условий финансовой стабильности. В заключение подчеркнем, что кредитные отношения выступают опорой современной рыночной экономики, неотъемлемым элементом экономического развития. Кредитные отношения стали большой частью нашей страны и оказывают влияние на каждого вне зависимости является ли он участником этих отношения или выступает в роли спонсора.

 

Глава 3. Перспективы развития кредитной системы России

3.1. Основные проблемы кредитной системы России

 

Надежная банковская система является важнейшим условием стабильного функционирования экономической системы, но на данный момент нужно проанализировать ряд недостатков современного банковского сегмента Российской Федерации:

• неравномерное распределение кредитных организаций по территории Российской Федерации;
• отрицательная динамика активов, которая приводит к росту просроченной задолженности;
• сокращение объема выдаваемых кредитов различным сегментам рынка кредитования. Одна из слабых сторон существующих кредитных программ для малого бизнеса у многих российских банков – нежелание давать кредиты на открытие бизнеса;
• рост концентрации кредитных рисков. Необходимо выполнение мероприятий по снижению рисков невозврата и мошенничества.

Приоритетом Банка России на следующие года, как это определено положениями Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года, является приведение системы банковского регулирования и банковского надзора в соответствие с международными стандартами, установленными, в том числе, документами Базельского комитета по банковскому надзору.

Реализуемая ЦБ РФ жесткая денежно-кредитная политика остается одним из факторов, определяющих слабый прогноз по росту активов. Понижение процентных ставок по мере укрепления профицита ликвидности в системе и снижения ключевой ставки Банка России (на 1–1,5 п. п. до конца 2017 года), как ожидается, придаст импульс кредитованию. Вместе с тем восстановление кредитования в этом году будет сдерживаться сохранением слабого кредитного спроса со стороны бизнеса и населения, а также невысоким качеством входящего потока новых заемщиков. Проблемы кредитования затрагивают всех сторонников процесса, нельзя сказать, что одна из сторон не имеет сложностей, деля проблемы на участников можно выделить две основные стороны, те, кто выдает кредиты и те, кто их получает.

Говоря о кредиторе в виде банка, он сталкивается с рядом распространенных сложностей:

1. Невозврат кредита — зачастую это связано с банальными просчётами заемщика в своих возможностях при погашении задолженности, нарастанию процентов по просрочке, как следствие, невозможность произвести расчет
2. Получение информации о заемщике — банки обращаются в Бюро Кредитных Историй (БКИ), которые занимаются сбором, обработкой, хранением и предоставлением информации, имеющей отношение к кредитной истории заемщика.
3. Банки имеют все шансы получать нужную, а главное верную информацию о своих заемщиках, но, как правило, здесь вступает конфликт интересов: не предоставляя информации о своих клиентах получать сведения о клиентах, принадлежащих другим банкам. Также сложность зачастую возникают в том, чтобы не разрешить кредитору давать сведения о себе в банки, так как кредитная история – дело на добровольном начале
4. Одно из самых главных сложностей, которое относится как к заемщику, так и кредитору — это весьма длительный срок рассмотрения кредитной заявки. Банки же отдают предпочтение заемщикам, которые спланировали получение ссуд заранее и только потом приходят за кредитом, такие клиенты отчасти уже сами просчитали вероятные выплаты и готовы к погашению кредита вовремя.
5. Наличие дополнительной конкуренции в виде организаций, занимающихся микрофинансированием. Как правило, получить денежные средства от них пусть и под довольно большой процент составляет не более 20 минут, что во много раз быстрее, нежели рассмотрение заявки банком. Зачастую, за то же самое время заемщик банка может рассчитывать только на получение информация о необходимых ему документах. Как следствие, часть заемщиков просто не возьмут ссуду в банке.
6. Падение спроса на кредиты. Главным фактором оказалось негативное влияние национальной валюты, а именно ее обесценивание по сравнению с валютами других стран, главным образом по причине падения цен на нефть. Несмотря на сегодняшний ее рост, занять прежние позиции не удается, такая нестабильность негативно сказывается на спросе кредитов.
7. Как итог снижение курса рубля сказалось на доверии граждан к кредитным организациям, что связано с потерей вкладов, а именно реальной стоимости.

Заемщики в свою очередь сталкиваются со следующими проблемами:

1. Высокие требования к заёмщику: предоставить огромный «пакет» документов: достоверную информацию о себе, о своей трудовой деятельности, о доходах, о составе принадлежащего имущества, о членах семьи, кредитной истории, наличия уже взятых кредитах. Указанные в анкете данные должны подтверждаться соответствующими справками или документами. За достоверность представленных сведений и подлинность документов несет ответственность заёмщик, часто именно здесь заемщику отказывают в получении кредита из-за его неплатежеспособности. В тех случаях, когда огромный пакет документов не требуется, банк выставляет очень высокие процентные ставки, переводя риски невозврата ссуды одним клиентом на других. Это негативно сказывается на «добросовестных клиентах», ведь беря один и тот же кредит приходится выплачивать гораздо большие проценты. А в случае возможной просрочки штрафы и пени по таким кредитам станут неподъемными.
2. Предоставление не полной информации об условиях кредитования, прибегание к сложной системе расчетов за пользование ссудой. Как итог заемщик не всегда в состоянии целиком и полностью оценить размеры выплат и полную стоимость взятого кредита.
3. Сложность механизма реализации залога. В настоящее время одной из наиболее популярных форм обеспечения кредитных обязательств является залог. Процесс представляет собой достаточно сложный и неудобный для заемщика, впрочем, как и для банка
4. Ошибки в кредитной истории. Несвоевременное обновление информации (случаи, когда кредит пусть и просрочкой был погашен, но в кредитной истории он не отражен), недостаточная квалификация людей, работающих в банках, своего рода технические ошибки (они также могут сделать ошибки, внося данные о клиенте).
5. В условиях нестабильности национальной валюты, банк в целях уменьшения рисков стал повышать процентные ставки и ужесточать условия получения кредита,
6. Снижение платежеспособности. Несмотря на снижение курса национальной валюты, заработная плата во многом осталась прежней, в связи с этим произошло увеличение процента просроченных кредитов.
7. Низкая финансовая компетентность граждан. Это лишь малая часть проблем, возникающих перед теми, кто выдает кредиты и теми, кто их получает, зачастую одна и та же проблема пересекается как у одних, так и у других. Не менее важной стороной развития кредитных отношений в современном мире является регулирование кредитных отношений, осуществляемое государством и центральным банком. Центральные банки активно используют инструменты учетной и дисконтной политики для регулирования экономики. Они регулируют денежное обращение, осуществляют меры по развитию кредитно-банковской сферы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что на современном этапе уровень, достигнутый в результате исследований и анализа проблем по урегулированию кредитных отношений Российской Федерации, является недостаточным, это является причиной возникновения ошибок и порождает неэффективность в области использования и привлечения международных кредитов, а также привлечение иностранных финансовых активов.

За последние годы становится все более актуальной возникшая необходимость упорядочения нормативно-правовой базы, и создания научно- обоснованной системы регулирования международными кредитными отношениями Российской Федерации. Регулирование международных кредитных отношений должно является основной составляющей стратегии социально-экономического развития Российской Федерации. В сложившихся обстоятельствах кредитные отношения занимают исключительное место в развитии экономики и общества в целом. Массовый характер этих отношений позволил ведущим экономистам сделать важный вывод о том, что современное хозяйство становится кредитным по характеру доминирующих в экономике процессов. И об этом не стоит забывать в процессе выявления проблем, как отдельных форм кредитования, так и при организации кредитного процесса в целом.

 

3.2. Направления развития и совершенствования кредитных отношений

 

Кредитование населения является самым быстрорастущим сектором банковского бизнеса, как в Московском регионе, так и по всей территории Российской Федерации. Причина этого заключается не только в том, что кредиты населению принадлежат к числу самых выгодных видов кредитования, как для банков, так и для заемщиков, но и в том, что клиенты все чаще прибегают к кредитованию для повышения уровня жизни и согласования планов своих расходов с ожидаемыми доходами [27, с. 153].

В Московском регионе с 2011-2016гг. потребительское кредитование развивалось стремительными темпами. Основными движущими силами спроса физических лиц на кредиты стал рост реальных доходов населения, а также активная маркетинговая и рекламная политика банков, продвигающих свои кредитные продукты, производителей и продавцов товаров, стремящихся поднять объемы продаж. Отметим, что уже на начало 2017 г. рост рынка потребительского кредитования заметно приостановился. Это связано с существенным замедлением темпов роста доходов населения Московском регионе. Некоторые аналитики даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную динамику развития рынка потребительского кредитования. Рассмотрим причины данной тенденции. Причин несколько, но самой важной является насыщение рынка. Практически всё платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые[3]. А банки, в связи со сложившейся экономической ситуацией, не хотят, да и не могут снизить процентные ставки по кредитам.

Не менее важной причиной является и недобросовестность некоторых банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора. В результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму, чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом.

Таким образом, перспективы развития потребительского кредитования в Московском регионе довольно неоднозначны, с одной стороны, для населения — оно является наиболее удобной формой для приобретения товаров и услуг, с другой, существуют достаточно весомые сдерживающие факторы, которые замедляют рост сегмента и могут вызвать общий кризис банковской системы в Московском регионе за счет увеличения количества невозвращенных кредитов.

Рассмотрим 2 сценария развития ситуации на рынке потребительского кредитования в Московском регионе: пессимистический, с вероятностью до 30%, и оптимистический, с вероятностью до 70%.

Предположим, что средняя заработная плата в Московском регионе по итогам 2018 года вырастет на 35%. Исходя из оптимистического сценария, увеличение среднего подушевого дохода в Московском регионе к 2020 г. достигнет — 55 000 руб. При пессимистическом сценарии — средний подушевой доход в 2020 г. едва превысит цифру в 50 000 руб.

Известно, что затраты домохозяйств на товары повседневного спроса отстают от прогрессии объемов кредитования, но в связи с ростом цен затраты домохозяйств вырастут на 10%. При изменении среднего подушевого дохода в Московском регионе до 2020 г. в лучшем случае затраты домохозяйств составят 56 000 руб., в худшем — около 51 т. руб.

Сравнение двух сценариев развития ситуации позволяет сделать вывод о том, что динамика объема выданных кредитов зависит, в первую очередь, от уровня доходов населения, которые растут не так быстро, как уровень инфляции в стране, а увеличение процентных ставок кредитных организаций и затраты на товары повседневного спроса, значительно сказываются на развитии культуры потребительского кредитования, именно поэтому жители московского региона предпочитают сбережениям и накоплениям — жизнь в кредит.

Для подтверждения спрогнозированной ситуации развития потребительского банковского кредитования населения в Московском регионе был использован метод корреляционно-регрессионного анализа, на основе которого была построена прогнозная модель объема банковского кредитования [30, с. 12].

В ходе ретроспективного анализа динамики объёмов кредитования были проанализированы факторы, определяющие сложившуюся динамику. В числе наиболее важных были отмечены среднедушевые доходы, уровень инфляции и средние процентные ставки кредитных организаций России, а также затраты домохозяйств на товары повседневного спроса, для подтверждения высокой степени влияния на прогноз. Период исследования составил 11 лет (2005-2017 гг.), а прогнозный период 3 года (2018-2020 гг.).

Для расчёта показателей был проведен корреляционный анализ и получена матрица корреляции (табл. 5), где: Y — объём выданных кредитов, млн.руб.; Х₁ — среднедушевые доходы, тыс. руб./мес.; Х₂ — уровень инфляции, %; Х₃ — средние процентные ставки кредитных организаций России, %; Х₄ — затраты домохозяйств на товары повседневного спроса, млн руб.

Таблица 5 Матрица коэффициентов парной корреляции

 

Построив матрицу коэффициентов парной корреляции, и проанализировав ее, был сделан вывод о необходимости включения в модель данных факторов. В данном случае наблюдается тесная зависимость Y-прогнозного фактора со всеми факторами Х.

В ходе выполнения был исключен фактор Х4 — затраты домохозяйств на товары повседневного спроса, как наименее влияющий на прогнозное значение Y-показателя.

Были выделены следующие модели для прогнозирования Y-показателя:

1) Y= f(Х₁;Х₂;X₃)

2) Y= f(Х₂;Х₃;X₄)

3) Y= f(X₃;X₄)

Из представленных моделей были проанализированы две модели, как наиболее значимые и интересные, влияющие на объем кредитования населения в Московском регионе: Y= f(Х₁;Х₂;X₃) и Y= f(Х₂;Х₃;X₄).

Таблица Y-показателя и Х-факторов для модели Y= f(Х₁;Х₂;X₃)

Таблица 6 Динамика макроэкономических показателей, определяющих объем кредитования населения в Московском регионе, за 2005-2017 гг., отобранных в ходе корреляционного анализа

 

В результате проведения регрессионного анализа и выбора уравнения регрессии был построен прогноз, в результате которого стало известно, что в 2017 г. объем кредитования населения будет равен 7139,35 млн. руб., в 2019 г. — 9588,30 млн. руб., в 2020 г. — 12877,27 млн. руб.

Таблица 7 Динамика макроэкономических показателей, определяющих объем кредитования населения в Московском регионе, за 2005-2017 гг., отобранных в ходе корреляционного анализа

 

В результате проведения регрессионного анализа и выбора уравнения регрессии был построен прогноз, в результате которого стало известно, что в 2015 г. объем кредитования населения будет равен 6956,13 млн руб., в 2016 г. — 9302,16 млн руб., в 2017 г. — 12439,40 млн руб.

Сравнив фактические значения объема кредитования населения в Московском регионе со значениями, полученными при корреляционном анализе по оптимистической и пессимистической модели развития, была обнаружена существенная разница в показателях. Поэтому были проведены расчеты по моделям для исключения верификационных ошибок: в результате ошибка аппроксимации, которая характеризует точность прогноза, показала, что прогноз абсолютно точен, т.к. составляет менее 10%, и равен 0,43 и 0,42%.

Это подтверждает зависимость динамики объема выданных кредитов населению Московском регионе от таких факторов, как среднедушевой доход населения, уровень инфляции в стране и процентные ставки кредитных организаций[1].

Следовательно, в Московском регионе в настоящее время нужен комплексный подход к рассмотрению тенденций развития потребительского кредитования, учитывающий, наряду с экономическим, и социальный аспект, связанный с повышением или понижением благосостояния населения.

Для развития кредитования в Московском регионе необходимо снизить процентные ставки по кредитам и обеспечить более удобные для клиентов условия кредитования.

В 2018-2019 гг. банковская система потребительского кредитования будет находиться под риском значительных негативных изменений внешней среды, что потребует от нее гибкости и способности сохранять устойчивость при переходе к менее благоприятным сценариям развития.

Сокращение темпов роста розничного кредитования, наблюдавшееся в последние два года, в условиях ограниченных темпов роста как реальных, так и номинальных доходов населения продолжится.

Необходимо перейти от приоритета предложения к приоритету спроса на рынке. О клиентоориентированности говорят уже на протяжении последних двух лет, но быстрые темпы роста спроса на рынке ставили на первое место предложение и банки диктовали условия для клиентов.

В первую очередь трансформации смогут добиться кредитные организации с малым объемом бизнеса. Крупным игрокам, таким как «Сбербанк», будет намного тяжелее применить индивидуальный подход к клиенту.

В борьбе за долю на рынке потребительского кредитования банки разрабатывают все новые маркетинговые ходы. Снижение базовых ставок, как показывает практика, не всегда дает желаемый результат. Традиционно эффективными можно считать сезонные акции, рассчитанные на период прогнозируемого снижения активности заемщиков.

Сегодня эксперты больше обеспокоены ухудшением качества розничных портфелей. Среди прочих причин роста просроченной задолженности чаще других упоминается возрастание числа займов с признаками мошенничества. По наблюдениям специалистов в 2016 году сумма таких кредитов по системе превышала 500 млрд. рублей. Для сравнения, в начале 2008 года аналогичный показатель составлял всего 20 млрд.

Для борьбы с просроченной задолженностью внедряются все новые технологии анализа платежеспособности клиента. Сотрудничество с бюро кредитных историй позволит собрать больше данных, что снижает риски невозврата кредита. Анализ долговой нагрузки российских заемщиков представило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) при поддержке

Ассоциации российских банков (АРБ) и информационного агентства «МФД- ИнфоЦентр». Использование обзора НБКИ на практике будет способствовать развитию рынка без угрозы «закредитованности» отдельных групп заемщиков, развитию всего сектора с минимальными рисками.

Структура заемщиков, как и структура общества дифференцирована: есть люди с низким доходом, со средним и с высоким. На практике важно понимать состояние долговой нагрузки для всех групп заемщиков. В настоящее время долговая нагрузка различных групп существенно отличается: это дает возможность кредиторам корректировать свои кредитные стратегии.

Согласно исследованию, долговая нагрузка (DTI – отношение ежемесячных платежей по всем кредитным обязательствам к ежемесячному доходу) российских заемщиков зависит от их дохода.

При наличии большой филиальной сети необходимо еще на этапе планирования определить «точки роста» бизнеса. Зная о долговые нагрузки в разрезе регионов можно скорректировать стратегию и эффективно распределять ресурсы.

В результате изучения публикаций различных авторов об особенностях, проблемах и перспективах развития рынка потребительского кредитования в России, можно отметить следующее: в ближайшее время темпы роста потребительского кредитования будут замедляться, что связано с ограничением максимальных ставок, ухудшением качества кредитов и сокращения спроса со стороны крупных заемщиков. Но предоставление ипотечных кредитов сохранит высокие темпы и обеспечит роста портфеля страны. Московский регион данная проблема коснется не меньше и будет иметь тенденция продолжения. В 2018-2019 гг. банковская система потребительского кредитования будет находиться под риском значительных негативных изменений внешней среды, что потребует от нее гибкости и способности сохранять устойчивость при переходе к менее благоприятным сценариям развития.

Защита регионального банковского сектора от экспансии федеральных и иностранных банков, а также в условиях усложнившейся в текущем году макроэкономической ситуации в отечественном финансовом секторе в связи с введением межгосударственных санкций, требует переосмысления сложившейся практики стимулирования потребительского спроса на банковские продукты региональных банков.

Построим прогноз объемов потребительского кредитования на период 2018-2020 гг. Для определения силы взаимосвязи между случайными переменными проведем корреляционный анализ. В качестве случайных переменных выберем такие показатели, как объем ВВП, доходы населения и денежный агрегат М2. Числовые значения данных приведены в таблице 8.

Таблица 8 Числовые значения случайных переменных, трлн. руб.

 

Результаты корреляционного анализа представлены в таблице 9. Они показывают, что объем выданных потребительских кредитов имеет тесную связь со всеми переменными, но наибольшее влияние на результат оказывают доходы населения и денежный агрегат М2.

Таблица 9 Результаты корреляционного анализа

 

Для определения прогнозируемого объема выданных потребительских кредитов построим трехфакторную регрессионную модель.

В таблице 10 содержатся коэффициенты (параметры) уравнения регрессии X₁, а Х₂ и Х₃.

Таблица 10 Коэффициенты уравнения регрессии

Таким образом уравнение регрессии в зависимости у от Х₁, Х₂ и Х₃ имеет следующий вид:

y = 6,430550088 + (-0,402718644)X₁ + (-66,81551145)X₂ + 1,139497015X₃

Для оценки качества построенной регрессионной модели проанализируем коэффициент детерминации. R =1 что означает что 100% вариации зависимых переменных учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов.

Для вычисления прогнозных значений объема выданных потребительских кредитов в период 2018-2020 годов на основе построенной модели, определим прогнозные оценки факторов Х₁, Х₂ и Х₃. Результаты расчетов представлены в таблице 11:

Таблица 11 Расчет прогнозных значений объема выданных потребительских кредитов в период 2018-2020 годов

 

После расчета прогнозных факторов Х₁, Х₂ и Х₃ мы имеем все необходимые данные для того что бы сделать прогноз объема выданных потребительских кредитов в период с 2018 по 2020 годы.

Таблица 12 Объем выданных потребительских кредитов в России с 2014 по 2020 года, трлн. руб.

 

На основе полученных прогнозных данных, можно говорить о том, что в ближайшие годы объем выданных потребительских кредитов в России будет расти.

Приоритетом Банка России на следующие года, как это определено положениями Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2020 года, является приведение системы банковского регулирования и банковского надзора в соответствие с международными стандартами, установленными, в том числе, документами Базельского комитета по банковскому надзору.

Из-за того, что существует определенная конкуренция за клиента, банкам приходится придумывать новые маркетинговые ходы и создавать продукты в партнерстве с игроками других рынков.

Для усиления конкурентных преимуществ отечественных банков, можно предложить следующее:

1. Освоить новые финансовые услуги и усовершенствовать действующие, например, использование контекстных сервисов, цифровых отделений и внедрение Mobile-first-дизайна.
2. Расширить присутствие на банковском рынке. Создание всевозможных филиалов и расширение банковских услуг, например, факторинг, трастовые операции, услуги по управлению денежной наличностью, дисконтные брокерские услуги, инвестиционные банковские услуги (андер-райтинг).
3. Объединиться с другими банками, но не только с помощью их поглощения, а создать с некоторыми из них взаимовыгодные союзы.
4. Участвовать банкам в организации проектов совместно с предприятиями, бизнес которых можно считать наиболее интересным и перспективным. Например, банк может предоставить кредитную линию с лимитом задолженности предприятию, если он считает, что оно осуществляет социально-значимую деятельность и эффективно взаимодействует с другими организациями.

Проигрывая конкурентную борьбу за свободные денежные средства и право на банковское обслуживание местной клиентуры, региональные банки невольно способствуют оттоку «собранных на территории» ресурсов в другие регионы страны.

К мерам, способным разрешить данный дисбаланс в банковской системе РФ, следует отнести:

• постепенный и дифференцированный подход Банка России по регионам и по отдельным кредитным организациям к усилению требований в отношении размера минимального капитала и других нормативных требований;
• стимулирование со стороны государства участия муниципальных органов в капитале значимых региональных банков;
• разработка механизма для выхода региональных банков развития на рынок IPO;
• повышение конкурентоспособности региональных банков путем оказания им государственной поддержки, например, в сфере внедрения современных банковских технологий или развития систем управления и подготовки кадров;
• активное развитие региональных площадок рынка МБК с участием территориальных подразделений Центробанка;
• решение проблемы оттока из регионов финансовых ресурсов путем создания на местах благоприятных экономических возможностей для приложения капиталов, предотвращение монополистических тенденций на рынке банковских услуг.

Для управления взаимодействием социума и финансово-кредитных учреждений необходимо:

• определение и нормативное закрепление приоритетов государственной политики, направленной на обеспечение качественного и количественного воспроизводства социума;
• установление государством общих правил поведения субъектов денежно-кредитных отношений и их своевременная корректировка, координация и установление общих направлений деятельности субъектов инвестиционного обеспечения воспроизводства социума, всесторонняя защита их интересов и прав;
• приоритет интересов личности, общества над интересами субъектов, добровольно избравших сферой своих коммерческих интересов получение, прибыли от использования денежных средств других лиц;
• оптимизация взаимодействия субъектов денежно-кредитных отношений путем поддержания платежеспособного спроса населения на жилье (посредством выделения бюджетных средств для оказания целевой адресной поддержки нуждающимся в улучшении жилищных условий в форме безвозмездных субсидий либо в целях предоставления гарантий, поручительств) и пр.;
• стимулирование развития образовательного кредитования (предоставление гарантий по кредитам либо установление процентных ставок по ним существенно ниже рыночных, субсидирование разницы из бюджета, отсрочка возврата кредита и т.п.);
• развитие инфраструктуры потребительского кредитования с целью обеспечения его большей доступности для населения в части привлечения и обслуживания заемных средств;
• обеспечение более высокого уровня надежности и прозрачности работы банковских и небанковских финансово-кредитных учреждений;
• четкая организация системы финансового контроля и надзора;
• развитие конкуренции среди кредитных организаций в банковской сфере, обеспечение правовых гарантий прав и законных интересов потребителей банковских услуг;
• повышение финансовой грамотности населения и др.

Все это позволит создать комплекс социальных и экономических условий для развития банковского и небанковского финансово-кредитного сектора, и социума, в том числе обеспечивающих количественное и качественное воспроизводство социума, улучшение качества жизни, рост экономического потенциала территорий, валового накопления и конечного потребления в их валовом региональном продукте и др. Возможные мероприятия, направленные на содействие развитию банковского сектора:

• необходимы новые источники долгосрочного фондирования, а также механизмы, которые гарантируют вложение банками получаемых ресурсов в кредитование реального сектора;
• необходимо изменить условия, мотивирующие банки развивать кредитование потребителей;
• необходимо принимать системные меры по улучшению процессов взыскания проблемной задолженности.

По мнению Ассоциации российских банков, настало время ставить перед банковской системой страны задачи не только количественного, но и качественного развития.

В рамках модернизации банковской системы политика Центрального Банка направлена, во-первых, на стабильное развитие экономики, создание валютно-экономического потенциала. Во-вторых, на сочетание рыночного и государственного регулирования банковской деятельности на основе четких директив. И, в-третьих, на адаптацию банков к изменению спроса отечественных и иностранных клиентов.

Важнейшим фактором экономического роста является банковская система РФ. В настоящее время взаимосвязь развития банковской системы и экономического роста приобретает огромное значение, поскольку от их эффективного функционирования и правильно выбранных методов, зависит стабильность и дальнейший рост экономического потенциала страны, отдельных секторов экономики, а также укрепление позиций на международном рынке.

---

Страницы:   1   2   3   4